Fibonacci Retracement นั้นเป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับ technical traders โดย Fibonacci คือชุดของตัวเลขโดยที่ตัวเลขแต่ละตัวในลำดับเป็นผลรวมของตัวเลข 2 ตัวก่อนหน้า ซึ่งถูกใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อทำนายการเคลื่อนไหวในอนาคตโดยการระบุ price level ล่วงหน้าที่คาดว่าจะเกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนอย่างมีนัยยะสำหรับที่ price level เหล่านั้น
เมื่อนำไปใช้กับชาร์ต Fibonacci จะระบุ Price level ที่ราคาน่าจะวิ่งไปถึง และสามารถใช้เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของทิศทางในอนาคตได้ด้วย โดย time-frame (กรอบเวลา) ที่ถูกนำไปใช้ มีตั้งแต่นาที ชั่วโมง วัน และสัปดาห์ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว Fibonacci ถูกนำไปใช้หลากหลายวัตถุประสงค์ ไม่ว่าจะเป็น การติดตามแนวโน้ม ค้นหาระดับแนวรับและแนวต้าน วัดคุณภาพของตลาด (Bullish, Bearish, Neutral) คุณภาพของ Trade location ฯลฯ
Fibonacci Retracement คืออะไร?
Fibonacci retracement เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่เทรดเดอร์ใช้เพื่อทำความเข้าใจว่าเมื่อไรควรวางออเดอร์หรือปิดการซื้อขาย หรือควรวาง Stop loss ที่ไหน และใช้เพื่อค้นหาพื้นที่ของแนวรับและแนวต้านในการเคลื่อนไหวเบื้องต้นของราคา ซึ่ง Fibonacci ขึ้นอยู่กับหลักการทางคณิตศาสตร์ของอัตราส่วน Golden Ratio
ในการคำนวณระดับ Fibonacci retracement เทรดเดอร์จะทำการตีเส้น 6 ลงบนชาร์ต เส้นหนึ่งจะอยู่ที่จุดสูงสุดของสวิงที่เห็นได้ชัดเจน (Swing High) อีกเส้นนึงจะอยู่ที่จุดต่ำสุด (Swing Low) เส้นที่เหลืออีก 4 เส้น ตัวโปรแกรมจะตีให้เองโดยอัตโนมัติโดยเส้นเหล่านี้คือ 61.8%, 50%, 38.2% และ 23.6% ตามกฎอัตราส่วน Golden Ratio ซึ่ง Level เหล่านี้ควรใช้เป็นแนวรับและแนวต้านที่มีนัยสำคัญ
ตัวเลข Fibonacci
ในศตวรรษที่ 13 Leonardo Fibonacci ได้ค้บพบชุดตัวเลข 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 ฯลฯ ซึ่งถ้าสังเกตุให้ดีจะพบว่าตัวเลขในลำดับต่อ ๆ ไปมาจากผลบวกของตัวเลข 2 ตัวก่อนหน้า แต่สิ่งที่หน้าสนใจยิ่งกว่านั้นคือ สัดส่วนของตัวเลขที่ห่างกันแต่ละชุดตรงกับสัดส่วนของยูนิเวิร์ส ยกตัวอย่างเช่น ลายเส้นของใบไม้ เกลียวของก้นหอยที่หมุนเป็นวง
เราเอา Fibonacci มาใช้กับการเทรดอย่างไร
ก่อนที่เราจะพิจารณากลไกที่นำไปสู่กลยุทธ์การเทรดด้วย Fibonacci สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจลำดับ Fibonacci และคุณสมบัติทางคณิตศาสตร์เฉพาะของชุดตัวเลขที่ Fibonacc นี้เสียก่อน
ลำดับ Fibonacci คือลำดับของตัวเลข โดยตัวเลขหลังจาก 0 และ 1 ทุกตัวเลขคือผลรวมของตัวเลขสองตัวก่อนหน้า และจะเป็นแบบนี้ไปไม่มีวันจบสิ้น
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765….
มีความสัมพันธ์ที่น่าสนใจบางอย่างระหว่างตัวเลขเหล่านี้ซึ่งเป็นพื้นฐานการเทรดด้วย Fibonacci แม้ว่าเราจะไม่สามารถกล่าวถึงให้ครอบคลุมได้ทั้งหมดในบทความนี้ แต่สิ่งที่จะกล่าาวถึงด้านล่างนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการเทรดด้วย Fibonacci
- หากคุณเอาตัวเลขชุดใดก็ได้ไปหารกับตัวเลขชุดก่อนหน้าจะได้ค่าประมาณ 1.618 โดยตัวเลขชุดนี้จะถูกนำไปใช้เป็นชุดตัวเลขหลักสำหรับการเทรดด้วย Fibonacci
- หากคุณเอาตัวเลขก่อนหน้าไปหารตัวเลขตัวต่อไป ก็จะได้ค่าประมาณ 0.618 โดยตัวเลขนี้จะนำมาใช้เป็น Fibonacci retracement 61.8%
- หากคุณหารตัวเลขด้วยตัวเลขในลำดับที่สูงกว่าอีก 2 ตำแหน่ง ก็จะได้ค่าประมาณ 0.382 โดยตัวเลขนี้จะนำมาใช้เป็น Fibonacci retracement 38.2%
ตัวอย่าง Fibonacci golden ratio
ในตลาดการเงิน อัตราส่วนทองคำของ Fibonacci มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เดียวกันกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่กล่าวถึงข้างต้น เมื่อเทรดเดอร์ใช้อัตราส่วนทองคำในการวิเคราะห์ทางเทคนิค อัตราส่วนมักจะถูกนำมาใช้เป็นหลักคือ 38.2% (มักจะปัดเศษเป็น 38%), 50% และ 61.8% (โดยปกติปัดเศษเป็น 62%) แต่จริง ๆ แล้วเทรดเดอร์สามารถใช้ได้เป็นเท่าทวีคูณเมื่อจำเป็น เช่น: 23.6%, 161.8%, 423%, 684.4% และอื่นๆ
อัตราส่วน 38.2% ได้มาจากการเอาตัวเลขหนึ่งตัวทางขวามาหารตัวเลขก่อนหน้า ตัวอย่างเช่น 21 หารด้วย 55 เท่ากับ 0.382 ในขณะที่อัตราส่วน 23.6% ไ้ด้มาจากการเอาตัวเลข 3 ตำแหน่งทางขวามาหาร ตัวอย่างเช่น 8 หารด้วย 34 เท่ากับ 0.235 หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราส่วนทองคำของ Fibonacci คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ด้วยการค้นหาใน Google
การตีเส้น (วาด) Fibonacci Level
การวาด Fibonacci Level นั้นทำได้ง่าย ๆ แพลตฟอร์มในการเทรด 90% จะมีเครื่องมือนี้เสมอ
การวาดในเทรนด์ขาขึ้น
ขั้นตอนที่ 1: มองหาพฤติกรรมของชาร์ตว่าเป็นขาขึ้นแบบชัดเจนให้เจอ
ขั้นตอนที่ 2: เลือกเครื่องมือวาด Fibonacci retracement มาใช้ โดยกำหนดจุดแรกคือจุดต่ำสุด แล้วลากขึ้นไปยังจุดสูงสุด
ขั้นตอนที่ 3: Fibonacci level จะปรากฏขึ้นอย่างน้อย 3 level คือ 0.236 (23.6%), 0.382 (38.2%) และ 0.618 (61.8%)
การวาดในเทรนด์ขาลง
ทำขั้นตอนที่ 1 กลับทางจากเทรนด์ขาขึ้น ส่วนขั้นตอนที่เหลือนั้นเหมือนกันทุกอย่าง
การนำ Fibonacci Retracement ไปใช้ในการเทรด
- หาแพลตฟอร์มในการเทรดที่มีเครื่องมือ Fibonacci retracement ซึ่งอย่างที่บอกไว้แล้วว่า 90% ขึ้นไปของแพลตฟอร์มการเทรดในปัจจุบันจะมีเครื่องมือนี้
- มองหาพฤติกรรมขาขึ้นหรือขาลงที่โดดเด่นและชัดเจน จากนั้นจึงกำหนดจุดต่ำสุดและสูงสุด ซึ่งจะต้องเห็นได้โดยง่ายดาย และชัดเจนอย่างไม่มีข้อสงสัย
- ถ้าคุณกำลังเทรดขาขึ้น ให้วาดเส้นจากจุดต่ำสุดขึ้นไปยังจุดสูงสุด แต่ถ้าคุณกำลังเทรดขาลง ก็ให้วาดเส้นจากจุดสูงสุดลงมายังจุดต่ำสุด (มีบางแพลตฟอร์มอาจต้องทำในทางตรงกันข้าม แต่น้อยมาก ๆ)
- ลงจากวาด Fibonacci retracement เสร็จแล้วจะเห็น price level ทั้งหมด 6 level (แพลตฟอร์มส่วนใหญ่จะโชว์ 6 level) คือ 0.00%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100% คุณสามารถเพิ่ม level ได้มากกว่านี้อีก ถ้าหากว่ากลยุทธ์ที่คุณใช้เทรดนั้นจำเป็นต้องเพิ่ม
- โดย level ที่เห็นเหล่านี้ จะมีแนวโน้มสูงมากที่ราคาจะวิ่งกลับมาหาพอดีหรือใกล้เคียง ถ้าราคาทะลุ level นึง ก็จะมีสิทธิ์สูงที่จะวิ่งไปสู่อีก level นึง
ใช้ Fibonacci เป็นแนวรับและแนวต้าน
ส่วนใหญ่ Fibonacci level จะถูกใช้เป็นแนวรับและแนวต้าน ไม่ว่าคุณกำลังเทรดในขาขึ้นหรือขาลงก็ตาม เช่นเมื่อกำลังเทรดอยู่ในขาขึ้น เมื่อราคาย่อ (pull back) กลับลงมา ราคามันจะลงมาใกล้เคียง (บ่อยครั้งจะพอดีเป๊ะ) กับ Fibonacci level และเมื่อราคาทะลุ level ใด ๆ ราคาก็มักจะวิ่งไปสู่ level ต่อไปเสมอ
โดยส่วนใหญ่แล้วเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์จะคาดการณ์ล่วงหน้าว่าเมื่อราคา pull back ราคามักจะ pull back มายัง 3 level ต่อไปนี้คือ 38.2%, 50% และ 61.8% โดยถ้าต้องการเข้าเทรดตามเทรนด์ (trend following setup) เทรดเดอร์ก็จะเข้าเทรด ณ level เหล่านี้เป็นหลัก โดยคาดหวังว่าราคาจะกลับตัวที่ level 3 level นี้ขึ้นไปทำ new high
ข้อดีและข้อเสีย การใช้ Fibonacci retracement
Fibonacci ไม่ควรนำมาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการเทรด สิ่งที่สำคัญกว่าการใช้ Fibonacci คือ ความสามารถในการเห็น Market context/environment หรือการมองเห็นสถารการณ์ในภาพรวมให้ได้เสียก่อน จึงค่อยนำ Fibonacci มาใช้
ยกตัวอย่างเช่น เมื่อตลาด side-way หรือ balancing การใช้ Fibonacci จะไม่ค่อยได้ผล แน่นอนว่าราคาจะมี reaction ที่ level เหล่านั้น แต่จะไม่สามารถใช้เป็นจุดกลับตัวที่เป็นรูปธรรมได้ เพราะ 90% ของตลาด side-way ตลาดมักจะวิ่งจากจุดสูงสุดลงมายังจุดต่ำสุดเสมอ แล้วเป็นแบบเดียวกันในทางตรงกันข้าม พูดง่าย ๆ คือ Fibonacci เหมาะกับการเทรดตามเทรนด์มากกว่า
ทำไมเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ส่วนใหญ่จึงใช้ Fibonacci Retracement
ในการโลกของการเทรดนั้น มีสิ่งที่ไม่แน่นอนอยู่เสมอ แต่สิ่งนึงที่เป็นสิ่งที่แน่นอน และจะเกิดขึ้นเสมอนั่นก็คือ ราคาจะไม่มีวันวิ่งขึ้นหรือลงเป็นเส้นตรงไปสู่เป้าหมาย ในระหว่างทางที่ราคาวิ่งไปนั้น ราคามักจะหยุดแล้วย่อตัวกลับมาเสมอ จากนั้นค่อยวิ่งไปสู่ทิศทางเดิม ซึ่งการใช้ Fibonacci retracement ช่วยในรื่องนี้เป็นอย่างมากในกรณีที่เทรดเดอร์ไม่สามารถเข้าเทรดตอนที่ราคาเริ่มต้นวิ่งตั้งแต่แรกได้ แล้วต้องการโอกาสในการเข้าเทรด Fibonacci retracement คือเครื่องมือที่จะช่วยสร้างโอกาสให้ได้เป็นอย่างดี
ขอให้มีความสุขในการเทรดครับ
*บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น
