Dimensión de la Posición

Ahora que hemos aprendido cómo analizar el gráfico, abrir y gestionar pedidos, tenemos que dimensionar la posición y establecer la cantidad correcta de lotes para comprar o vender. La gestión del riesgo es la tarea más importante del trader.

Antes de comenzar con las matemáticas, necesitamos cinco datos:

  1. Patrimonio o saldo de la cuenta

  2. Par de monedas que está operando

  3. El porcentaje de su saldo de cuenta que desea arriesgar

  4. Stop Loss en pips

  5. Tipos de conversión del par de monedas

Para facilitar el entendimiento, pongamos un ejemplo. Un trader inicia su cuenta de trading con $10.000 y le gustaría abrir una posición en EURUSD arriesgando un máximo de 200 pips. Como estrategia de gestión de riesgos, ha definido que no quiere perder más del 2% en esta operación. Para que esto suceda, debe calcular el tamaño de su posición para permanecer dentro de su zona de confort de riesgo.

La pérdida máxima del 2%, utilizando el saldo de su cuenta, representa un riesgo de $200 como se calcula a continuación.

$ 10,000 x 2% = $ 200

Para encontrar el valor de Pip, dividimos la cantidad de riesgo por el stop.

($ 200) / (200 pips) = $ 1 / Pip

Finalmente, multiplicamos el valor de Pip por una proporción de valor de cada par. En este caso, EURUSD, este 1 lote por cada movimiento de Pip vale $ 10.

1 US$pipx 1 (lot of EURUSD)10 (US$pip)=0,1 (lot)

Por lo tanto, este inversor debe colocar una orden de 0,1 lote de EURUSD para permanecer dentro de su nivel de comodidad de riesgo con su configuración de trading  actual.

Saber cómo definir los tamaños de posición correctos es una parte crucial para convertirse en un profesional de gestión de riesgos. No huya de los stops previamente determinados y niveles de confort de riesgo y estará seguro de tener suficiente después de sus pérdidas, para aprovechar las oportunidades lucrativas futuras.

Gestión de Riesgo

Gestionar y preservar el capital es la tarea más importante del trader. La verdad es que no hay forma de saber cuál será el próximo movimiento del mercado. Los trades se basan en la probabilidad y el análisis de mercado.

Cada día es un nuevo desafío, y casi todo, desde la política global, grandes eventos económicos, e incluso rumores del banco central pueden subir los precios de las monedas de una forma u otra más rápido de lo que podemos reaccionar. Esto significa que, en última instancia, asumirá una posición en el lado equivocado del movimiento del mercado. Estar en una posición perdedora es inevitable, por lo tanto, la gestión del riesgo es esencial para el éxito.

Tener un punto de salida predeterminado en una operación, no sólo proporciona el beneficio de evitar pérdidas para que pueda avanzar hacia nuevas oportunidades, sino que también elimina la ansiedad causada por estar en una operación perdida sin un plan. Este punto es conocido como Stop Loss.

El objetivo principal de un stop Loss es limitar las pérdidas. Cada negociación tiene sólo dos resultados posibles. Ganancias o pérdidas. Ahora imagine que la estrategia del Trader A no está en una buena fase y la secuencia de resultados es de 10 pérdidas consecutivas. Si el riesgo máximo por transacción es 10%, simplemente explotó su cuenta. Sin embargo, el Trader A  limitó su pérdida máxima de trading a 1%. Tendría una pérdida acumulada en este escenario pesimista del 10%, manteniendo el 90% del capital asegurado.

Stop Loss

Ahora que reconocemos la importancia de la gestión de riesgos, tenemos que entender cómo se define un Stop Loss.

Hay varias maneras de definir Stop Loss. Vamos a comenzar por la forma más básica: stop Loss basado en porcentaje. Este stop utiliza un porcentaje predeterminado de la cuenta del operador. Por ejemplo, el 3% de la cuenta es lo que un trader está dispuesto a arriesgar en un trade.

Una vez que se determina el riesgo porcentual, el trader utiliza el tamaño de su posición para calcular la distancia a la que debe establecer su parada desde su entrada. Sin embargo, veremos que esta estrategia de posicionamiento no es la más recomendada, ya que siempre debe definir su stop de acuerdo con el entorno de mercado o las reglas de su sistema, y no en base a cuánto está dispuesto a perder.

Aunque parezca confuso, no lo es. Pongamos otro ejemplo:

El trader B tiene una cuenta con $1.000 y de acuerdo con su estrategia de entrada, decide abrir una venta justo por debajo de la resistencia EURUSD en 1.18980. De acuerdo con sus reglas de gestión de riesgos, no arriesgará más del 2% de su cuenta por transacción. Por lo tanto, el riesgo en pips con lote de 0,1 sería de 20 pips.

Gráfico/Gerenciamento de risco

Veamos qué sucede después.

Gráfico/Gerenciamento de risco

Pero como él ha definido el stop basado sólo en el porcentaje de riesgo de la cuenta y no en el movimiento del mercado, su stop Loss fue muy corto. Y además de dejar el trade demasiado pronto, perdió la oportunidad de ganar muchos pips.

A partir de este ejemplo, se puede ver que el peligro de utilizar porcentajes de parada es que esto obliga al inversor a fijar su parada en un nivel de precio arbitrario. Esta parada estará situada muy cerca de la entrada o a un nivel de precio que no tiene en cuenta los análisis técnicos.

La estrategia más apropiada para la gestión de órdenes es encontrar un lugar adecuado para la posición Stop Loss sobre la base del soporte y resistencia de los gráficos y luego calcular el tamaño de la posición sobre la base del porcentaje de la cuenta.

Vamos a dar otro ejemplo, el siguiente gráfico muestra la ruptura de una resistencia. El trader C decide abrir una compra en este intervalo y, de acuerdo con su análisis gráfico, determina que la mejor posición de stop estaría justo debajo de la última oscilación hacia abajo en 1.26600.

Gráfico/Gerenciamento de risco

Ahora, para realizar el nuevo trade, se necesita definir el tamaño de la posición. Este trader tiene $10.000 en su cuenta de trading y desea arriesgar el 5% de su capital en esta operación. Sabemos que el stop será en 1.26600 y la entrada fue en 1.27600. Por lo tanto, un stop de 100 pips.

La cantidad de lotes para este trade se calculará como sigue:

500 (US$)100 pips risk x 10 (US$pip)=0,5 (lot)

Por lo tanto, el trader abre una compra de lote de 0,5 con una parada en 1,2660. Con el riesgo limitado al 5% de su cuenta de trading, vamos a ver lo que sucedió a continuación:

Gráfico/Gerenciamento de risco

¡Es un buen trade!

La gestión del riesgo es uno de los elementos más importantes para el éxito del trader. Si practica continuamente la forma correcta de establecer stops, registrar y revisar sus procesos de pensamiento y resultados de los trades en un diario, estará a un paso más cerca de convertirse en un gestor de riesgo profesional.